财聯社 1 月 23 日訊（記者 沈述紅）近日，一則新加坡對沖基金旗下基金淨值因本月前幾周出現 18.8% 的大幅下跌，而決定關閉産品的消息在業内廣爲流傳。
據了解，該公司爲 Asia Genesis 對沖基金，決定關閉的産品爲亞洲創世紀宏觀基金，産品出現大幅回撤主要系 " 在最近日經指數和香港股市走向相反方向的劇烈波動中犯了大錯。" 爲此，創始人蔡順福也到了 " 失去作爲交易者的信心的階段 "，他坦陳自己 " 失去了自己的知識交易和心理優勢。短期和長期的風險回報原則已經改變了 "。
财聯社記者就此事向 Asia Genesis 對沖基金求證，該公司表示，暫時不便透露任何消息。
在 2023 年 12 月末的一次采訪中，Asia Genesis 創始人蔡順福曾提到，港股出現了千載難逢的大機會。在 2023 年初寫給投資者的一份報告中，該公司曾表示正計劃圍繞日經 225 指數進行交易——主要是做空，因他們預計市場将出現更多的雙向波動。其投資理念還包括：對香港恒生指數和新加坡元進行多頭押注，以及策略性地做空日元。
該産品前身爲 2000 年 3 月成立的 " 日本宏觀基金 "，是一隻專注于亞洲的 " 全天候 " 全球宏觀基金。從成立到 2009 年，這隻 " 日本宏觀基金 " 每年淨回報率爲 18.7%，曾連續幾年被知名基金數據庫巴克萊對沖評爲全球表現最佳的宏觀對沖基金，是當時爲數不多的表現最佳的亞洲宏觀對沖基金。
離開行業一段時間後，蔡順福于 2020 年 5 月創立了這隻亞洲創世紀宏觀基金，日本、香港、中國、印度和美國市場的交易比重占産品倉位的 60% 至 70%。
在日經和港股的劇烈波動中犯了大錯
根據上述産品 " 關閉公告 "，Asia Genesis 對沖基金旗下産品——亞洲創世紀宏觀基金在 1 目份的前幾周出現了前所未有的大幅下跌，跌幅爲 18.8%。公司創始人、首席投資官蔡順福作出了痛苦的決定，關閉該基金，并将基金資産歸還投資者。
在公告中，蔡順福表示 " 向所有信任我的人緻以誠摯的歉意 "。他解釋，關閉産品是經過與同事們認真思考和考慮後決定的，是在造成進一步損失之前采取的合乎邏輯的審慎做法。在未來的幾天和幾周内，他将跟進基金贖回事宜。
" 我已經到了失去作爲交易者的信心的階段。" 蔡順福如此說道。
他表示，2023 年四季度，以及災難性的 2024 年 1 月，已經證明他過去的經驗不再有效，反而對他不利。他已經失去了自己的知識交易和心理優勢。短期和長期的風險回報原則已經改變了。
" 我們在最近日經指數和香港股市走向相反方向的劇烈波動中犯了大錯。我低估了日經指數的直線上升趨勢，以及在中國交易所以高于淨值 20% 的溢價買入日經 ETF，以及這種情況将持續多久。"
曾計劃做空日經指數，對恒生指數多頭押注
根據此前報道，Asia Genesis 對沖基金 2022 年的回報率爲 15.32%，資産管理規模達 1.73 億美元。這在很大程度上要歸功于公司在這一年做空了美國股指和美國國債。而在利率不斷上升的情況下，該基金在 2022 年第三季度又将對美國國債的頭寸轉變爲了多頭。
該基金在 2023 年初寫給投資者的一份報告中表示，公司正計劃圍繞日經 225 指數進行交易——主要是做空，因他們預計市場将出現更多的雙向波動。其投資理念還包括：對香港恒生指數和新加坡元進行多頭押注，以及策略性地做空日元。
在報告中，該公司表示，"2023 年仍可能會出現動蕩，我們将看到更爲短暫的牛市和更頻繁的熊市。我們預計，住房和消費者支出中對利率最敏感的那部分将進一步表現疲軟，然後對收入、就業、盈利能力和資産價格産生進一步的連鎖反應。"
在 2023 年 12 月末的一次采訪中，該公司創始人蔡順福曾提到，港股出現了千載難逢的大機會。2023 年年初，他也曾表示，" 日本央行将讓投資者失望 "。
Asia Genesis 官網信息顯示，Asia Genesis 對沖基金是一家總部位于新加坡、專注于亞洲的對沖基金公司，由創始人兼首席投資官蔡順福創立。
蔡順福擁有超 40 年的基金管理和自營交易經驗。1983 年至 1985 年，他在新加坡金融管理局國際部（外彙儲備管理）擔任投資官員（日本證券組合）。1985 年至 1988 年，他擔任東京所羅門兄弟亞洲有限公司固定收益銷售及貿易副總裁。1988 年到 1994 年，他擔任新加坡信孚銀行的利率交易經理和自營交易員，後任職于新加坡國際金融交易所。1997 年，他出任科氏資本亞洲有限公司董事總經理，并于 1998 年任職新加坡三和銀行有限公司首席策略師兼利率和套利交易主管。
在 1999 年創立該公司後，蔡順福擔任其旗艦基金——日本宏觀基金（爲 " 亞洲創世紀宏觀基金 " 前身）的首席投資官，直至 2009 年。離開行業一段時間後，蔡順福于 2020 年 5 月重新創立了這隻亞洲創世紀宏觀基金。
上述日本宏觀基金是一隻專注于亞洲的 " 全天候 " 全球宏觀基金，自 2000 年 3 月成立至 2009 年，每年淨回報率爲 18.7%，回撤較低，其中 2008 年和 2009 年分别實現了 11.0% 和 23.7% 的淨收益。彼時，這隻 8 億美元的基金連續幾年被知名基金數據庫巴克萊對沖（BarclayHedge）評爲全球表現最佳的宏觀對沖基金，是當時爲數不多的表現最佳的亞洲宏觀對沖基金。根據公司介紹，該産品采用積極及靈活的交易方式，交易最具流動性的交易所上市産品，希望實現資本保值和複利的雙重目标。
